Prediksi IHSG Pada BEI Menggunakan Variabel Ekonomi Makro Berbasis Backpropagation Neural Network

Agnes Novita Ida S.(1*)
(1) ABFI Institute Perbanas
(*) Corresponding Author
DOI : 10.35889/jutisi.v5i2.129

Abstract

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memprediksi indeks harga saham gabungan pada BEI (Bursa Efek Indonesia) periode 2006-2015 dengan menggunakan variable ekonomi makro (dalam hal ini Inflasi, suku bunga Bank Indonesia dan nilai tukar rupiah). Penelitian ini menggunakan metode Backpropagation Neural Network. Data yang digunakan untuk Input pada penelitian ini adalah data bulanan dari IHSG (Indeks Harga Saham Gabungan), inflasi, suku bunga BI dan nilai tukar rupiah sebanyak 100 (seratus) data, sedangkan data output yang digunakan untuk  prediksi ada sebanyak 20 (dua puluh) data. Pada penelitian ini dilakukan pelatihan (training) atas 2 (dua) kelompok. Kelompok Pertama menggunakan 3 hidden layer, dengan neuron sebanyak [5   10  1] pada tiap layernya, epoch sebanyak 100, learning rate sebesar 0.4. Sedangkan kelompok kedua menggunakan  3 hidden layer, dengan neuron sebanyak [5  1  1]  pada tiap layernya, epoch sebanyak 50, learing rate sebesar 0.2. Fungsi yang digunakan pada ke dua kelompok tersebut adalah sebanyak 27 kali yang merupakan kombinasi dari fungsi Tansig, Logsig, dan Purelin. Pada akhir penelitian diperoleh nilai RMSE (Root Mean Square Error) terkecil yaitu 0.115 dengan fungsi Purelin Logsig Tansig.  Semakin kecil error  training  yang dihasilkan maka tingkat akurasi yang dicapai akan semakin baik.

Kata kunci: Ekonomi Makro, IHSG, Backpropagation Neural Network, RMSE

References


Wijaya, Renny, Pengaruh Fundamental Ekonomi Makro Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Bursa Efek Indoknesia periode 2002- 2011. Calyptra: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, Vol. 2, No. 1. 2013.

Kusrini & Luthfi, Emha Taufiq, Algoritma Data Mining. Yogyakarta: Andi. 2009.

Murtianingsih, Variabel Ekonomi Makro dan Indeks Harga Saham Gabungan. Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Vol. 1, No. 3. 2012.

Lestari, Murti, Pengaruh Variabel Makro Terhadap Return Saham di Bursa Efek Jakarta: Pendekatan Beberapa Model. SNA VII, Solo, September 2005, hal. 504-513, 2005.

Bayu Afrianto, Rio, Tjandrasa, Handayani, and Isye Arieshanti, Prediksi Pergerakan Harga Saham Menggunakan Metode Back Propagation Neural Network. Jurnal Simantec, Vol. 3 No. 3, 2013.

A.Victor Devadoss, T.Anthony Alphonnse Ligori, Stock Prediction Using ANN. International Journal of Data Mining Techniques & Application, Vol. 02, hal.: 283-291, 2013.

Jek Siang, Jong, Jaringan Syaraf Tiruan & Pemrogramannya menggunakan Matlab. Yogyakarta: Andi, 2009.

Prasetyo, Eko, Data mining. Konsep dan Aplikasi menggunakan matlab. Yogyakarta: Andi, 2012.


The PDF file you selected should load here if your Web browser has a PDF reader plug-in installed (for example, a recent version of Adobe Acrobat Reader).

If you would like more information about how to print, save, and work with PDFs, Highwire Press provides a helpful Frequently Asked Questions about PDFs.

Alternatively, you can download the PDF file directly to your computer, from where it can be opened using a PDF reader. To download the PDF, click the Download link above.

Fullscreen Fullscreen Off

Full Text: PDF

How To Cite This :

Refbacks

  • There are currently no refbacks.